Zufre forma parte junto con otros Municipios de la Sierra de Huelva, 29 en total,  del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Los recursos del Patrimonio Natural de Zufre van parejos a la extensión de su Término Municipal, 340 Kilómetros cuadrados, el tercero de la provincia de Huelva, dominado por su vocación forestal y carácter accidentado, si bien el relieve no alcanza las alturas de la parte central del Parque Natural. Topográficamente se caracteriza por un conjunto de sierras y lomas, que ceden protagonismo en la parte central y en sentido Noroeste-Sureste al curso meandriforme de la Rivera de Huelva. Este río se constituye aquí en la principal reserva de agua potable del Bajo Guadalquivir, especialmente tras la construcción de los Pantanos de Aracena y Zufre, grandes infraestructuras realizadas para el abastecimiento de la aglomeración urbana de Sevilla. Ambos embalses afectan al Término de Zufre, especialmente el segundo, que sin duda es el gran protagonista del medio natural del municipio. Fue construido entre 1.982 a 1.986 y tiene una capacidad de 168 hectómetros cúbicos vitales para el abastecimiento a Sevilla, aunque no pudo llenarse por primera vez hasta 1.996. Constituye un referente paisajístico de primera magnitud y un espacio de atractivo natural por su riqueza piscícola (barbos, carpas, bogas, black-bass) reconocida por los numerosos clubs de pesca que se reúnen en el pantano. Éste brinda numerosas posibilidades para las actividades náuticas-deportivas por los muchos kilómetros de ribera, aún hoy poco explotadas. Existen proyectos, además, de permitir actividades de piragüismos en aguas bravas, aprovechando los caudales de desagüe de la presa. Sin embargo, el coste de estas obras ha sido alto, bajo las aguas quedaron cerca de 1.000 hectáreas ocupadas por dehesas, fértiles huertas, un bosque-galería bien conservado y algunos elementos de interés, como viejos molinos y parte de las obras de fábrica y estaciones del ferrocarril minero, que en el Término de Zufre contaba con tres estaciones, La Junta, Zufre y Cataveral.

Conserva Zufre casi 30.000 hectáreas de espacio forestal donde sobresalen las dehesas y formaciones de matorral noble. Sobre éstas se extienden vastos cotos de caza en los que se han ido introduciendo aprovechamientos cinegéticos de caza mayor y menor. Es de titularidad pública uno de los mejores la Dehesa de Jarrama.

Mantiene su valor ambiental el tramo meandriforme de la Rivera de Huelva comprendido entre las presas de Aracena  y la cola del de Zufre, especialmente por la riqueza en aves, peces y anfibios. Dicha dehesa constituye la rótula de unión entre el Corredor Verde del Guadiamar y el Parque Natural, por lo que la Consejería de Medio Ambiente tiene en proyecto la adecuación para uso público de un itinerario unida a la recuperación de los restos megalíticos aquí presentes.